Einfache Gleitende Durchschnittliche Backtest

Schauen Sie, wie das EMA-System führt, wenn Backtesting vs Buy amp Hold mit den DAX-Daten von 3750 Börsentagen. Betrachtet man die Figur 1, sieht sie nicht sehr gut aus, nur ein kleiner Teil der EMAs im Bereich von etwa 400 Tagen kann die DAX-Rendite schlagen. Feige. 1: EMA Performance für den DAX Die langen und kurzen Timewindows liegen unterhalb der Benchmark-Performance von 9,36, nur eine kleine Anzahl von EMAs geht davon. In Abbildung 2 sehen Sie das Leistungsdiagramm der besten EMA, die ein Zeitfenster von 411 Tagen hat und ergibt eine Ausbeute von 10,2. Die EMA fällt zurück, verursacht durch ein falsches Signal an Tag 2900 für einen längeren peroid, aber Sie können in Abb. 3 es nicht in die zick zack Phase fallen (was gut atleast ist). Danach erkennt es den Abwärtstrend und existiert die Investition - zurückzukehren, wenn ein Aufwärtstrend vorhanden ist. Doch kurz danach gibt es ein falsches Signal, das die Leistung zurückfallen lässt - und wieder einige falsche Signale an den 300 Tagen, so dass die Leistung sinken. Feige. 2: EMA 411 Leistungsdiagramm Abb. 3: EMA 411 und DAX Chart Optimaler exponentieller gleitender Durchschnitt gegen Rendite-Underperformance beim Handel mit DAX Abb. 4 zeigt alle 1000 Performancecurves für die EMAs in 3D-Ansicht und Abb. Fig. 5 zeigt denselben in einer Draufsicht (um Okklusion zu vermeiden). Dies kann uns helfen, einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit der niedrigsten Rendite (Underperformance) zu finden. Die Backtest-Ergebnisse ähneln den einfachen durchschnittlichen Ergebnissen, aber insgesamt niedriger. Feige. 4: 3D-Ansicht EMA Performance für 1000 EMAs Abb. 5: EMA Performance topview Nun suchen wir nach dem Timewindow mit dem niedrigsten durchschnittlichen Abweichung vom Index in diesem Backtest, es ist das mit 974 Tagen. In Abbildung 6 sehen Sie sein Leistungsdiagramm, gegenüber dem EMA411 gibt es kein falsches Signal am Tag 2900, so dass die Leistung nicht hinter die Benchmark fallen. Es tut gut, den Abwärtstrend zu signalisieren und dann wieder in die Aufwärtsbewegung zu investieren, aber in den letzten Tagen erzeugt es falsche Signale und fällt unter die Kauf - und Halteleistung. Feige. 6: EMA 974 Performance für die DAXSimple Moving Averages - Trading Backtests Welche gleitenden Durchschnittsparameter sind die besten? Diese Seite hat einen Ozean von gleitenden durchschnittlichen Backtests, die ich für den DAX, SP500 und USDEU (Forex) durchgeführt habe. Diese Tests wurden unter Verwendung unterschiedlicher Signalstrategien durchgeführt: einfache, exponentielle und Crossover-Varianten und verschiedene Indizes für einen Zeitraum von 1000 Handelstagen. Im Gegensatz zu anderen Webseiten testete ich alle gleitenden durchschnittlichen Tagesfensterwerte von 1 - 1000 Tagen, für die Cross-Over-Strategien auch in Kombination Diese Daten sind auch unqiue, da ich versucht habe, realistische Tests durchzuführen, die die buysell Verbreitung und die Steuern für simulieren Vergleich mit einer Referenz - (Buy-Hold-) Strategie. Ein schnell reagierender Fensterwert sieht gut aus in der Theorie und mit einem einfachen Test. Aber die Ausbreitung, Gebühren und Steuern zerstören alle Leistungen in der praktischen Anwendung. Deshalb sind diese realistischen Tests so wertvoll. Ich hoffe, diese Website kann Ihnen helfen, mit Ihren Berufen, genießen itMoving Averages sind eine Methode, um eine Trendlinie aus einem Aktien-oder Index-Diagramm zu berechnen. Mit diesen gleitenden Durchschnitten können Sie Tradesignals erzeugen, mit denen Sie entscheiden können, ob Sie in eine Anlage investieren möchten. Die Trendlinie glättet den Aufschwung und die Abschwünge, die die ganze Zeit im Markt auftreten, und können starke Trends deutlicher zeigen. Die gleitenden Durchschnitte werden berechnet, indem alle Aktienkurse von einem Timewindow vor dem gegenwärtigen Tag genommen werden und der Durchschnitt von ihnen berechnet wird. Für den nächsten Tag, z. B. Morgen wird das Zeitfenster um einen Tag verschoben, um den Vortag (also den Namen lsquomovingrsquo) einzuschließen. Mit Blick auf den gleitenden Durchschnitt können Sie schnell einen Überblick, wie der Markt bewegt wurde, und vermeiden Investitionen, wenn sie in einem starken Abwärtsbewegung, und eher in einem aufstrebenden Markt investieren. Durch Kombination von gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Zeitfenstergrößen kann man Tradesignals erzeugen, die verwendet werden können, um zu versuchen, den Markt zu schlagen, indem sie die Investition in den Markt (Markettiming) einstellen. Sie könnten denken, Hüpfen auf Welle, wo Sie an der Spitze verlassen und reinvestieren, wenn die Abwärtsbewegung abgeschlossen ist (in der Theorie). Ziel ist es daher, eine Outperformance für mittel - und langfristige Investitionen im Vergleich zum Buy-and-Hold-Ansatz zu erreichen. Feige. 1: 150 Tag Einfacher gleitender Durchschnitt mit DAX-Index Abbildung 1 zeigt ein Beispiel, wie ein gleitender Durchschnitt und der zugrunde liegende Bestand aussehen. Sie sehen den deutschen DAX-Index in blau und einen Simple Moving Average in einer grünen Kurve mit einem Zeitfenster von 150 Tagen berechnet. Sie können deutlich sehen, wie die SMA die DAX-Kursbewegungen darstellt, aber in einer verallgemeinerten Weise, aber mit ein wenig Verzögerung, wenn der gleitende Durchschnitt mit einem Zeitfenster von 150 Tagen berechnet wird. Die Werte für die einfache gleitende Durchschnittskurve am Anfang des Diagramms, berechnet mit DAX Daten außerhalb des Diagramms (150 Tage mehr). Wenn diese nicht verfügbar gewesen wären, würde die einfache gleitende durchschnittliche Kurve nach 150 Tagen im Diagramm beginnen. Handelssysteme Gleitende Durchschnitte werden häufig in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet, um ein Handelssystem zu schaffen, das Ihnen Signale zum Kauf oder Verkauf einer Aktie erzeugt. Auf dieser Website betrachten wir nur einfache Handelssysteme nur mit gleitenden Durchschnitten. Es wird nicht diskutiert, wie viel Sinn dies macht, aber die Performance der verschiedenen Kombinationen von gleitenden Kombinationen kann es ermöglichen, Schlussfolgerungen für die Kombination mit anderen Indikatoren zu ziehen, um komplexe Handelssysteme zu schaffen. Backtests Um die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten und Methoden zur Erzeugung von Signalen zu testen, wurden folgende Regeln verwendet: Nach dem Auftreten eines Signals wird der Bestand nicht perfekt mit dem Preis zum Zeitpunkt des Signals, sondern mit 0,5 schlechter auf Kauf oder Verkauf gekauft Eine Aktie mit positivem Ergebnis verkauft wird, wird eine Steuergebühr von 25 angewendet Die Bestandsdaten beziehen sich auf den 1.1.2010. Dies ist der Tag 0 in den meisten Charts. Der erste Punkt ist, um den Backtest realistischer, weil seine kaum möglich, genau zu dem Zeitpunkt ein Signal, seine viel mehr likley Sie gehen zu einem schlechteren Preis bekommen, vor allem, weil Sie den Handel in einem Trend und sind Kauf oder Verkauf Lsquoagainstrsquo es. Der zweite Punkt ist, Steuern zu simulieren, die am Börsenhandel auftreten (deutsch lsquoAbgeltungsteuerrsquo).